混合误差下一阶适度爆炸自回归模型最小二乘估计

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　　摘要：基于误差是φ-混合序列,研究一阶适度爆炸自回归模型回归系数最小二乘(least squares,LS)估计问题。在误差满足弱条件Eu1=0,E|u1|4<∞和φ(n)=O(n-8)时,获得回归系数最小二乘估计的极限分布——柯西分布。通过数据模拟得到的模拟结果与理论结果一致。作为应用,利用一阶适度爆炸模型和自回归系数区间估计,研究英伟达股票2013年至2023年的股价增长过程。