摘要：基于混合双分数布朗运动和跳-扩散模型，建立带有红利的欧式障碍期权定价模型。首先利用△-对冲原理得到期权价格所服从的偏微分方程，然后通过求解热传导方程和变量代换的方法得出期权价格的解析公式，最后通过数值模拟来验证各参数对期权价格的影响，并得出该模型是混合分数布朗运动下障碍期权定价模型的推广，能更好地刻画金融资产价格的变动，所以更符合金融市场的变化规律。
文章目录
1 预备知识
2 定价模型
2.1 模型假设
2.2 模型推导
3 数值模拟
3.1 波动率■和■对期权价格的影响
3.2 ■和■对期权价格的影响
3.3 ■和■对期权价格的影响
3.4 ■在■时对期权价格的影响
3.5 混合双分数布朗运动与混合分数布朗运动的关系
4 结束语
